PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPY с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

GSPY и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий GSPY и DJUN

GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF

Доходность на риск

GSPY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.85

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.47

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.97

-0.18

Корреляция

Корреляция между GSPY и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и DJUN

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и DJUN

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-11.96%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-7.33%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-11.96%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.18%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.64%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и DJUN

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.86%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

3.79%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

10.23%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

8.50%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

8.16%

+8.30%