Сравнение GSPY с BUFX
GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности GSPY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
GSPY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 11.68% | 13.71% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between GSPY and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
GSPY
BUFX
Сравнение GSPY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.72 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и BUFX
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -2.87% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.24% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 3.97% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 3.97% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 3.97% | +12.35% |
Сравнение комиссий GSPY и BUFX
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и BUFX
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.34% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
GSPY and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
GSPY has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for BUFX.
GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Gotham and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для GSPY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор