PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с PJDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPAX с PJDZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) and PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) are both mutual funds - GSPAX is a Dividend fund actively managed by Goldman Sachs, while PJDZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, GSPAX returned 12.78%/yr vs 14.88%/yr for PJDZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSPAX charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PJDZX.

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и PJDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у PJDZX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции GSPAX уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 12.78% против 14.88% соответственно.

GSPAX

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.20%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.68%
1 год
20.44%
3 года*
19.49%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.78%

PJDZX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.86%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.14%
1 год
22.66%
3 года*
27.00%
5 лет*
14.39%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPAX и PJDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		8.57%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		11.27%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%

Correlation

The correlation between GSPAX and PJDZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.89

The correlation between GSPAX and PJDZX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с CAIFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с EPDPXGSPAX с QQQGSPAX с FINFXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с AMINXPJDZX с CAIFXPJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с AUEIXPJDZX с FGJEX

Доходность на риск

GSPAX vs. PJDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c PJDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPAXPJDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.08

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.67

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

15.81

-2.31

GSPAX vs. PJDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJDZX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и PJDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и PJDZX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и PJDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPAXPJDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-33.59%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-6.54%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-16.11%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.57%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.59%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.86%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.98%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и PJDZX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеют волатильность 3.66% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPAXPJDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.94%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.04%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.49%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.30%

-0.41%

Сравнение комиссий GSPAX и PJDZX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PJDZX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и PJDZX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что сопоставимо с доходностью PJDZX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		5.77%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		5.74%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GSPAX and PJDZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJDZX has higher volatility (3.85%) compared to GSPAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GSPAX dropped -52.07% vs PJDZX's -33.59%.

PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPAX и PJDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор