PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с GSAKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с GSAKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и GSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и GSAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.55%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		2.94%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GSAKX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции GSMIX уступали акциям GSAKX по среднегодовой доходности: 2.45% против 10.06% соответственно.

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%

GSAKX

1 день
2.46%
1 месяц
-6.01%
С начала года
2.94%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.27%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX
Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с FNDFGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с CAIFX

Сравнение комиссий GSMIX и GSAKX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSAKX в 1.40%.

GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. GSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c GSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXGSAKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.58

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.07

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.12

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.88

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. GSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GSAKX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и GSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXGSAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.24

+0.71

Корреляция

Корреляция между GSMIX и GSAKX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и GSAKX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GSAKX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.64%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и GSAKX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки GSAKX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и GSAKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXGSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-56.96%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-11.31%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-26.02%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-34.49%

+20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-8.27%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-12.36%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.03%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и GSAKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXGSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

7.15%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

10.64%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

16.23%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

14.48%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.09%

-12.19%