PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		1.22%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.41% соответственно.

GSLIX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.71%
1 год
12.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.24%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с FBLEXGSLIX с GSRAX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий GSLIX и VIHAX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GSLIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.32

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.96

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.01

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

12.38

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.32

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между GSLIX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и VIHAX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.30%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и VIHAX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-38.80%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.66%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-23.92%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-38.80%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.64%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.09%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и VIHAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.16%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.08%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

14.29%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.69%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.92%

+3.10%