PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GSLC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-4.48%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.24% против 17.41% соответственно.

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий GSLC и SPMO

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.96

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.90

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Корреляция

Корреляция между GSLC и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и SPMO

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и SPMO

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-30.95%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.70%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-22.74%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-30.95%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.31%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.66%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.60%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и SPMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.22%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.80%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

22.77%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.08%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.09%

-2.42%