PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSLC returned 14.48%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.48% против 20.10% соответственно.

GSLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.56%
1 год
20.26%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.48%
Всё время*
14.29%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
$28.07M$49.12M$41.41M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам GSLC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		11.56%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GSLC and SPMO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between GSLC and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и SPMO

Секторы
GSLC
SPMO

Технологии

37.8%
53.7%

Финансовые услуги

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.4%

Здравоохранение

9.1%
6.9%

Промышленность

8.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.2%

Энергетика

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Технологии

GSLC
37.8%
SPMO
53.7%

Финансовые услуги

GSLC
10.9%
SPMO
6.0%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.2%
SPMO
7.4%

Здравоохранение

GSLC
9.1%
SPMO
6.9%

Промышленность

GSLC
8.5%
SPMO
11.2%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
SPMO
4.2%

Энергетика

GSLC
2.9%
SPMO
3.3%

Коммунальные услуги

GSLC
2.2%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
SPMO
1.9%

Недвижимость

GSLC
1.2%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GSLC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSLC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.90

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.06

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

7.35

+1.70

GSLC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и SPMO

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-30.95%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-15.64%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-20.13%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-22.74%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-30.95%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.05%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.62%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.37%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и SPMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 3.62%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

10.70%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

21.85%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

24.09%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

20.69%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.97%

-3.27%

Сравнение комиссий GSLC и SPMO

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и SPMO

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and SPMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to GSLC (3.62%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 14.48% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

GSLC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.70% for SPMO.

GSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.13% for SPMO.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор