PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC returned 12.70%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%8.34%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between GSLC and PBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between GSLC and PBUS shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSLC и PBUS

Секторы
GSLC
PBUS

Технологии

38.0%
35.4%

Финансовые услуги

10.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
8.6%

Промышленность

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

GSLC
38.0%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

GSLC
10.6%
PBUS
11.6%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.6%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.5%
PBUS
11.3%

Здравоохранение

GSLC
8.3%
PBUS
8.6%

Промышленность

GSLC
8.2%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
PBUS
4.8%

Энергетика

GSLC
3.2%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

GSLC
1.5%
PBUS
1.8%

Недвижимость

GSLC
1.1%
PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

GSLC vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.30

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.15

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.08

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

13.93

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GSLC и PBUS

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.15%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.02%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-19.07%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.40%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.64%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.13%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.99%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и PBUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 2.74%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.94%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.13%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.06%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.05%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.33%

-1.65%

Сравнение комиссий GSLC и PBUS

GSLC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и PBUS

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSLC and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 12.70% for GSLC. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GSLC.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.93% for GSLC.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор