PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с MFUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC returned 11.78%/yr vs 13.08%/yr for MFUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.10%.

GSLC

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
19.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.65%

MFUS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.42%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.30%
1 год
27.79%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		5.86%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%10.04%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.10%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between GSLC and MFUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between GSLC and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и MFUS

Секторы
GSLC
MFUS

Технологии

37.5%
24.7%

Финансовые услуги

10.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
5.1%

Здравоохранение

8.8%
13.4%

Промышленность

8.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.7%

Энергетика

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

GSLC
37.5%
MFUS
24.7%

Финансовые услуги

GSLC
10.8%
MFUS
12.0%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.4%
MFUS
10.5%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.0%
MFUS
5.1%

Здравоохранение

GSLC
8.8%
MFUS
13.4%

Промышленность

GSLC
8.3%
MFUS
12.2%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.7%
MFUS
9.7%

Энергетика

GSLC
3.3%
MFUS
6.4%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
MFUS
1.6%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
MFUS
2.8%

Недвижимость

GSLC
1.2%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

GSLC vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.49

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.53

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.37

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

17.76

-8.90

GSLC vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и MFUS

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-35.21%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-6.39%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-15.39%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-18.22%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.05%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.98%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.57%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и MFUS

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.27%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.91%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.25%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.09%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.35%

+0.35%

Сравнение комиссий GSLC и MFUS

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и MFUS

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and MFUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (4.60%) compared to MFUS (4.27%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 13.08% vs 11.78% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.08% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.95% for GSLC.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор