Сравнение GSLC с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
GSLC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 27.32% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и IQM
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
GSLC vs. IQM — Ранг доходности на риск
GSLC
IQM
Сравнение GSLC c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.72 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.00 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 12.47 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.72 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и IQM
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и IQM
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -44.91% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.71% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -44.91% | +20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.86% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -12.55% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.72% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и IQM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 12.71% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 23.53% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 33.40% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 28.67% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 30.73% | -13.06% |