PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GSLC is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GSLC returned 23.28% vs 25.55% for GPIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%15.82%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GSLC and GPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between GSLC and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и GPIX

Секторы
GSLC
GPIX

Технологии

38.0%
35.5%

Финансовые услуги

10.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.5%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

GSLC
38.0%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

GSLC
10.6%
GPIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.6%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.5%
GPIX
11.5%

Здравоохранение

GSLC
8.3%
GPIX
8.4%

Промышленность

GSLC
8.2%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
GPIX
4.9%

Энергетика

GSLC
3.2%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

GSLC
1.5%
GPIX
1.8%

Недвижимость

GSLC
1.1%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GSLC vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.48

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.33

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

16.77

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.78

-0.97

Просадки

Сравнение просадок GSLC и GPIX

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-17.50%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.71%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.48%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.48%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.53%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и GPIX

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.26%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.89%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.17%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.80%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

13.80%

+3.88%

Сравнение комиссий GSLC и GPIX

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и GPIX

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSLC and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSLC has higher volatility (2.74%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 23.28% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.93% for GSLC.

GSLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор