PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSLC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.


GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

FMTM

1 день
4.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
8.17%
6 месяцев
16.49%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий GSLC и FMTM

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

GSLC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSLCFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.58

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.09

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.15

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

11.97

-6.17

GSLC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSLCFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.58

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.61

-0.87

Корреляция

Корреляция между GSLC и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и FMTM

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и FMTM

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSLCFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-12.12%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.12%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-7.90%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.88%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.19%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и FMTM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSLCFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.09%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

19.22%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.34%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

23.18%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

23.18%

-5.51%