Сравнение GSLC с EMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).
GSLC и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и EMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 15.99% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 3.30% | 30.21% | 2.34% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 3.30%.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
EMM
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и EMM
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Доходность на риск
GSLC vs. EMM — Ранг доходности на риск
GSLC
EMM
Сравнение GSLC c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.11 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.73 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.74 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 12.09 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.11 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и EMM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и EMM
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности EMM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.87% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и EMM
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и EMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -21.99% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.75% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -11.39% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.82% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.34% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и EMM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 11.02% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 15.75% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.63% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.69% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.69% | -0.02% |