PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с EMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while EMM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Global X. GSLC is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, GSLC returned 20.03%/yr vs 18.65%/yr for EMM. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for EMM.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 25.13%.

GSLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.56%
1 год
20.26%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.48%
Всё время*
14.29%

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
$28.07M$49.12M$41.41M

Сравнение доходности по годам GSLC и EMM

2026 (YTD)202520242023
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		11.56%16.17%24.21%16.35%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%

Correlation

The correlation between GSLC and EMM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.68

The correlation between GSLC and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и EMM

Секторы
GSLC
EMM

Технологии

37.8%
48.1%

Финансовые услуги

10.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.7%

Здравоохранение

9.1%
1.4%

Промышленность

8.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Энергетика

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.8%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Технологии

GSLC
37.8%
EMM
48.1%

Финансовые услуги

GSLC
10.9%
EMM
20.9%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
EMM
2.6%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.2%
EMM
1.7%

Здравоохранение

GSLC
9.1%
EMM
1.4%

Промышленность

GSLC
8.5%
EMM
9.9%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
EMM
4.3%

Энергетика

GSLC
2.9%
EMM
4.5%

Коммунальные услуги

GSLC
2.2%
EMM
1.2%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
EMM
3.8%

Недвижимость

GSLC
1.2%
EMM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с VWCE.DE

Доходность на риск

GSLC vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSLC c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.65

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.22

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.51

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

8.61

+0.45

GSLC vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и EMM

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-21.99%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-17.62%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-21.99%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-9.44%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.86%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.12%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и EMM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 3.62%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

10.11%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

24.82%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

26.84%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

20.52%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.52%

-2.82%

Сравнение комиссий GSLC и EMM

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и EMM

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности EMM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and EMM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to GSLC (3.62%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs EMM's -21.99%.

On 3-year performance, GSLC leads with 20.03% vs 18.65% for EMM. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSLC has performed better with a 20.03% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

GSLC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.76% for EMM.

GSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.75% for EMM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор