PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLC с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSLC и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и EMM


2026 (YTD)202520242023
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%15.99%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 3.30%.


GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Сравнение комиссий GSLC и EMM

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.


Доходность на риск

GSLC vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSLCEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.11

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.73

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.74

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

12.09

-6.30

GSLC vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSLCEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.11

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между GSLC и EMM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и EMM

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности EMM в 0.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и EMM

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и EMM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSLCEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-21.99%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.75%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-11.39%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.82%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.34%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и EMM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSLCEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.02%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

15.75%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

19.63%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.69%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.69%

-0.02%