Сравнение GSLC с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Core Alternative ETF (CCOR).
GSLC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 13.06% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и CCOR
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
GSLC vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GSLC
CCOR
Сравнение GSLC c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.12 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.10 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.17 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.32 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.12 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.09 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.15 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и CCOR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и CCOR
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и CCOR
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -22.99% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -9.17% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -22.99% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -17.30% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.08% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.97% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и CCOR
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.13% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 5.44% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 10.73% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.13% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 10.81% | +6.86% |