PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GSLC is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, GSLC returned 20.03%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

GSLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.56%
1 год
20.26%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.48%
Всё время*
14.29%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
$28.07M$49.12M$41.41M

Сравнение доходности по годам GSLC и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		11.56%16.17%24.21%25.09%4.04%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between GSLC and AVIE is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GSLC and AVIE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSLC и AVIE

Секторы
GSLC
AVIE

Технологии

37.8%
0.1%

Финансовые услуги

10.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Здравоохранение

9.1%
29.6%

Промышленность

8.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
16.9%

Энергетика

2.9%
26.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
9.0%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Технологии

GSLC
37.8%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

GSLC
10.9%
AVIE
15.7%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.2%
AVIE

-

Здравоохранение

GSLC
9.1%
AVIE
29.6%

Промышленность

GSLC
8.5%
AVIE
1.7%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
AVIE
16.9%

Энергетика

GSLC
2.9%
AVIE
26.5%

Коммунальные услуги

GSLC
2.2%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
AVIE
9.0%

Недвижимость

GSLC
1.2%
AVIE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

GSLC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSLC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.15

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.60

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

6.32

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

21.54

-12.48

GSLC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и AVIE

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-12.39%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-4.97%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-12.39%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.72%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.92%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.46%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и AVIE

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.71%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.39%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

9.98%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.84%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

12.84%

+4.86%

Сравнение комиссий GSLC и AVIE

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и AVIE

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and AVIE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (3.62%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, GSLC leads with 20.03% vs 12.78% for AVIE. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSLC has performed better with a 20.03% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.91% for GSLC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор