PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSKH с PBPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSKH и PBPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.86%.


GSKH

1 день
-0.13%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.18%
1 год
33.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBPH

1 день
-0.44%
1 месяц
2.92%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.78%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSKH и PBPH


Correlation

The correlation between GSKH and PBPH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GSK plc ADRhedged ETF

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

Доходность на риск

GSKH vs. PBPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PBPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSKH c PBPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSKHPBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

GSKH vs. PBPH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSKH и PBPH

Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и PBPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSKHPBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-11.10%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-5.00%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.28%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSKH и PBPH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSKHPBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

17.10%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

17.10%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

17.10%

+9.90%

Сравнение комиссий GSKH и PBPH

GSKH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSKH и PBPH

Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PBPH в 0.09%


Часто задаваемые вопросы


GSKH and PBPH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for GSKH.

GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.09% for PBPH.

GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.13% for PBPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSKH и PBPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор