Сравнение GSK с BRK-B
GSK (GlaxoSmithKline plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.22% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам GSK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GSK and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
BRK-B:
$1.06T
GSK:
£2.85
BRK-B:
$33.62
GSK:
13.90
BRK-B:
14.55
GSK:
0.93
BRK-B:
0.56
GSK:
2.47
BRK-B:
2.81
GSK:
3.42
BRK-B:
1.45
GSK:
£32.78B
BRK-B:
$375.39B
GSK:
£23.87B
BRK-B:
$94.36B
GSK:
£11.30B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GSK
BRK-B
Сравнение GSK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.02 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.05 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и BRK-B
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -53.86% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -9.42% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -14.95% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -26.58% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -29.57% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -9.36% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -11.07% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.53% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и BRK-B
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.95% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 10.78% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 14.38% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.12% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.44% | +3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и BRK-B
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и BRK-B
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (6.81%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs BRK-B's -53.86%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор