PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с NBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с NBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. GSJY is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, GSJY returned 30.26% vs 35.70% for NBJP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и NBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 19.10%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

NBJP

1 день
0.19%
1 месяц
6.21%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.98%
1 год
35.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и NBJP

2026 (YTD)20252024
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%-2.18%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		19.10%30.41%-3.34%

Correlation

The correlation between GSJY and NBJP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between GSJY and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Neuberger Berman Japan Equity ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с NBJP:
NBJP с OPPJNBJP с BBJPNBJP с NBDSNBJP с SCJNBJP с JPXNNBJP с NEMDNBJP с DXJ

Доходность на риск

GSJY vs. NBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NBJP
Ранг доходности на риск NBJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBJP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBJP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBJP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c NBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYNBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.82

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.58

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.50

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

8.99

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. NBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBJP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и NBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYNBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.37

-0.83

Просадки

Сравнение просадок GSJY и NBJP

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и NBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYNBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-14.34%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.34%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.61%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.22%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.98%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и NBJP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.11%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYNBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.43%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.50%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.70%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.52%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.52%

-2.48%

Сравнение комиссий GSJY и NBJP

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NBJP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и NBJP

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности NBJP в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		1.92%2.29%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GSJY and NBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NBJP has higher volatility (5.43%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs NBJP's -14.34%.

On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 30.26% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for NBJP.

NBJP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.75% for GSJY.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.50% for NBJP.

NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и NBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор