PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GSLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.36%/yr vs 14.65%/yr for GSLC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям GSLC по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.65% соответственно.

GSJY

1 день
-3.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.84%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.36%

GSLC

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
19.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и GSLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		12.58%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		5.86%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Correlation

The correlation between GSJY and GSLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.61

The correlation between GSJY and GSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и GSLC

Секторы
GSJY
GSLC

Промышленность

24.9%
8.3%

Технологии

20.2%
37.5%

Финансовые услуги

18.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.0%

Здравоохранение

4.9%
8.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Энергетика

3.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Промышленность

GSJY
24.9%
GSLC
8.3%

Технологии

GSJY
20.2%
GSLC
37.5%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
GSLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

GSJY
12.7%
GSLC
10.4%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.4%
GSLC
10.0%

Здравоохранение

GSJY
4.9%
GSLC
8.8%

Сырьевые материалы

GSJY
3.7%
GSLC
1.4%

Энергетика

GSJY
3.4%
GSLC
3.3%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.1%
GSLC
5.7%

Коммунальные услуги

GSJY
1.5%
GSLC
2.4%

Недвижимость

GSJY
1.2%
GSLC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с FLJPGSJY с ^GSPC
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

GSJY vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSJYGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.59

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.19

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.05

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

8.86

-1.42

GSJY vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GSLC

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.69%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.49%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-18.66%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-24.90%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-33.69%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.08%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.38%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.19%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.60%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

9.67%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

12.28%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.71%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.70%

-0.60%

Сравнение комиссий GSJY и GSLC

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GSLC

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GSLC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.76%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GSLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (7.37%) compared to GSLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GSLC's -33.69%.

On 10-year performance, GSLC leads with 14.65% vs 9.36% for GSJY. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSLC has performed better with a 14.65% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSJY.

GSJY has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.95% for GSLC.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GSLC is Large Cap Growth Equities. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.09% for GSLC.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор