Сравнение GSIT с VBR

С начала года, GSIT показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции GSIT уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.39% против 10.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSI Technology, Inc. (GSIT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIT и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSIT и VBR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GSIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

Максимальная просадка GSIT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIT и VBR.

GSI Technology, Inc. (GSIT) имеет более высокую волатильность в 47.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.