Сравнение GSIMX с SWRLX
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GSIMX returned 8.68%/yr vs 13.31%/yr for SWRLX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSIMX charges 0.78%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 23.28%.
GSIMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
SWRLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 23.28%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 7.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSIMX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 7.30% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 23.28% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between GSIMX and SWRLX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between GSIMX and SWRLX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
GSIMX
SWRLX
Сравнение GSIMX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIMX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.00 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 14.00 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и SWRLX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -59.44% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -11.49% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -14.08% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -34.19% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.04% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -11.58% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.28% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и SWRLX
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX) составляет 2.24%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.03% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 13.82% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 15.74% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 17.67% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.65% | -1.05% |
Сравнение комиссий GSIMX и SWRLX
GSIMX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и SWRLX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности SWRLX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 4.77% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.19% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
GSIMX and SWRLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (5.03%) compared to GSIMX (2.24%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор