Сравнение GSIMX с GSINX
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIMX returned 9.05%/yr vs 8.93%/yr for GSINX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и GSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIMX показывает доходность 6.45%, а GSINX немного ниже – 6.39%.
GSIMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
GSINX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIMX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 6.45% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 6.39% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Correlation
The correlation between GSIMX and GSINX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between GSIMX and GSINX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
GSIMX
GSINX
Сравнение GSIMX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIMX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 5.17 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIMX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и GSINX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, примерно равная максимальной просадке GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и GSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -28.80% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.80% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -10.32% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.46% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.72% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.85% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) имеют волатильность 2.77% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.75% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.89% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 9.68% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 14.37% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.69% | 0.00% |
Сравнение комиссий GSIMX и GSINX
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и GSINX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности GSINX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.81% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.73% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GSIMX and GSINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSIMX has higher volatility (2.77%) compared to GSINX (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs GSINX's -28.80%.
GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и GSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор