PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции GSIFX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 8.08% соответственно.

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий GSIFX и TIVFX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

GSIFX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.12

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.55

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.44

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

17.93

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.12

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между GSIFX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и TIVFX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и TIVFX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-54.21%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.21%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-36.31%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-41.51%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-10.23%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-13.45%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.27%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и TIVFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 7.31%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.93%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.06%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

19.68%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.21%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.40%

-0.06%