Сравнение GSIFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -2.68% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
GSIFX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.66%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIFX и PPYPX
GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
GSIFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
GSIFX
PPYPX
Сравнение GSIFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.24 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.85 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.83 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.07 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.24 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSIFX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIFX и PPYPX
Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.24% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIFX и PPYPX
Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -42.48% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.21% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -35.65% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -42.48% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -4.08% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -10.28% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.43% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIFX и PPYPX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.49% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.15% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.41% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.61% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.08% | -1.74% |