PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.73% соответственно.

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GSIFX и GSPKX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSIFX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.50

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между GSIFX и GSPKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и GSPKX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и GSPKX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-51.90%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.04%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-22.34%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.70%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.18%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-6.04%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.31%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и GSPKX

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.06%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.17%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.92%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.00%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.90%

+0.44%