PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIFX с FIGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GSIFX returned 9.42%/yr vs 10.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSIFX charges 1.35%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GSIFX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.19% соответственно.

GSIFX

1 день
0.50%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.07%
1 год
13.85%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.42%

FIGSX

1 день
1.23%
1 месяц
3.27%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.33%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIFX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		6.83%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.48%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between GSIFX and FIGSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between GSIFX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIE
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

GSIFX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.84

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.31

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.07

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и FIGSX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIFXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-34.47%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.89%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-16.29%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-34.47%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.47%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.14%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-6.46%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.75%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и FIGSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIFXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.37%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.91%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.26%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.04%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.81%

-0.41%

Сравнение комиссий GSIFX и FIGSX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и FIGSX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FIGSX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.07%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.04%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSIFX and FIGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGSX has higher volatility (7.37%) compared to GSIFX (4.89%). In terms of maximum drawdown, GSIFX dropped -59.25% vs FIGSX's -34.47%.

GSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIFX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор