PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с SPCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 4.96% for SPCZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPCZ

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.96%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и SPCZ

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.51%10.19%5.31%0.15%

Correlation

The correlation between GSIB and SPCZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.05

Сравнение распределения секторов GSIB и SPCZ

Секторы
GSIB
SPCZ

Финансовые услуги

100.0%
81.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
SPCZ
81.4%

Сырьевые материалы

GSIB

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

SPCZ

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

SPCZ

-

Энергетика

GSIB

-

SPCZ

-

Здравоохранение

GSIB

-

SPCZ

-

Промышленность

GSIB

-

SPCZ

-

Недвижимость

GSIB

-

SPCZ

-

Технологии

GSIB

-

SPCZ
0.4%

Коммунальные услуги

GSIB

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с EUFNSPCZ с FBDCSPCZ с KBWBSPCZ с QQQI

Доходность на риск

GSIB vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.64

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.92

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.30

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

3.12

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.64

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.15

+1.21

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SPCZ

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-4.47%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-3.82%

-10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.54%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.51%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.59%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SPCZ

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.64%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

6.29%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

7.78%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

5.59%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

5.59%

+12.86%

Сравнение комиссий GSIB и SPCZ

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SPCZ

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPCZ в 11.88%

ПозицияTTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.88%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and SPCZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs SPCZ's -4.47%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 4.96% for SPCZ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: Themes and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.90% for SPCZ.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор