Сравнение GSIB с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
GSIB и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и SPCZ
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
GSIB vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
GSIB
SPCZ
Сравнение GSIB c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.98 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.37 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.30 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.22 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и SPCZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и SPCZ
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SPCZ в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и SPCZ
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -4.47% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -3.50% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -2.77% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.43% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.32% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и SPCZ
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 1.31% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 4.19% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 6.25% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 5.12% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 5.12% | +13.27% |