PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с EXX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с EXX1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE).

GSIB и EXX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и EXX1.DE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		-6.39%115.20%22.76%1.67%
Разные валюты инструментов

GSIB торгуется в USD, в то время как EXX1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXX1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у EXX1.DE с доходностью -6.39%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXX1.DE

1 день
4.93%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
6.21%
1 год
48.28%
3 года*
45.28%
5 лет*
29.03%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с SPY

Сравнение комиссий GSIB и EXX1.DE

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

GSIB vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBEXX1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.76

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.24

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.56

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.63

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX1.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBEXX1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.00

+2.20

Корреляция

Корреляция между GSIB и EXX1.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и EXX1.DE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EXX1.DE в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		4.00%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и EXX1.DE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и EXX1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBEXX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-84.32%

+66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.98%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-11.49%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-49.99%

+47.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.01%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и EXX1.DE

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBEXX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

10.26%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.46%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

27.40%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

27.84%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

30.31%

-11.90%