PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX1.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX1.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

EXX1.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX1.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX1.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		-5.16%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-2.05%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, EXX1.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXX1.DE имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции EXV1.DE немного отстают с 13.82%.

EXX1.DE

1 день
4.54%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
7.45%
1 год
38.02%
3 года*
42.06%
5 лет*
29.42%
10 лет*
14.10%

EXV1.DE

1 день
4.66%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
11.62%
1 год
37.75%
3 года*
40.45%
5 лет*
27.91%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с SPYEXX1.DE с FNDE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий EXX1.DE и EXV1.DE

EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXX1.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX1.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX1.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.98

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.38

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

8.39

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX1.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX1.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX1.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX1.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Корреляция

Корреляция между EXX1.DE и EXV1.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX1.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EXV1.DE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		4.00%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.96%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок EXX1.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX1.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-82.30%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-17.09%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-28.12%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.43%

-56.14%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-9.61%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.99%

-44.93%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.55%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX1.DE и EXV1.DE

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеют волатильность 9.78% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX1.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.55%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

16.40%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

24.53%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

22.61%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

25.10%

+3.35%