PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX1.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX1.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EXX1.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks 30-15. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX1.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX1.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		-5.16%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXX1.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXX1.DE имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции SPY немного отстают с 13.81%.

EXX1.DE

1 день
4.54%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
7.45%
1 год
38.02%
3 года*
42.06%
5 лет*
29.42%
10 лет*
14.10%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с FNDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EXX1.DE и SPY

EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EXX1.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX1.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.44

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.76

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.70

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

2.95

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX1.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX1.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX1.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX1.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.44

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.46

Корреляция

Корреляция между EXX1.DE и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX1.DE и SPY

Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		4.00%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EXX1.DE и SPY

Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX1.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-55.19%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.05%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-24.50%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.43%

-33.72%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-5.53%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.99%

-9.09%

-40.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.54%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX1.DE и SPY

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX1.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

4.30%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

9.86%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

21.43%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.97%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

18.50%

+9.95%