Сравнение GSIB с ABAT
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) is a stock. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 144.59% for ABAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и ABAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у ABAT с доходностью 8.38%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABAT
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 144.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и ABAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 8.38% | 35.77% | -47.55% | -7.50% |
Correlation
The correlation between GSIB and ABAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. ABAT — Ранг доходности на риск
GSIB
ABAT
Сравнение GSIB c ABAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и American Battery Technology Company Common Stock (ABAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | ABAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.87 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.69 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | ABAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.14 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | -0.28 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и ABAT
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ABAT в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и ABAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | ABAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -93.18% | +75.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -77.85% | +63.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -68.05% | +66.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -76.66% | +74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 54.04% | -50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и ABAT
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | ABAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 28.19% | -22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 64.77% | -50.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 127.62% | -110.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 121.55% | -103.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 121.55% | -103.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и ABAT
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как ABAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and ABAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABAT has higher volatility (28.19%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs ABAT's -93.18%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и ABAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор