PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции GSHIX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.92% против 4.03% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с FOCIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий GSHIX и CWFIX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

3.13

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.52

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.85

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.96

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

18.37

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.13

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.35

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между GSHIX и CWFIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и CWFIX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и CWFIX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-12.41%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-1.37%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-6.36%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-12.41%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.71%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.87%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и CWFIX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.79%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.07%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

1.74%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

2.75%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

3.09%

+2.79%