Сравнение GSGRX с UPDDX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GSGRX charges 1.20%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSGRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.37%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGRX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 2.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between GSGRX and UPDDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GSGRX
UPDDX
Сравнение GSGRX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGRX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 22.25 | -21.78 |
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и UPDDX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -1.24% | -53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -0.35% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 23.04% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.04% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 23.04% | -5.86% |
Сравнение комиссий GSGRX и UPDDX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и UPDDX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.87% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGRX and UPDDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор