PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38141W5884

CUSIP

38141W588

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

5 февр. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GSGRX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equity Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) показал доход в 2.34% с начала года и 10.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSGRX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

GSGRX

С начала года

2.34%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-3.02%

1 год

10.43%

3 года

8.41%

5 лет

11.38%

10 лет

7.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.74%0.61%-3.46%-2.90%3.12%0.48%2.34%
20240.88%2.60%4.70%-3.11%2.21%-0.13%3.87%3.65%1.72%-0.84%5.57%-5.76%15.80%
20233.22%-4.14%-0.55%1.54%-3.65%5.78%2.63%-2.28%-3.33%-1.74%6.86%4.37%8.19%
2022-2.26%-1.62%3.30%-4.62%2.00%-7.68%5.42%-2.58%-7.13%10.48%6.03%-4.10%-4.42%
2021-1.68%3.35%5.27%3.27%1.53%-0.69%2.49%1.63%-3.90%5.13%-3.26%7.44%21.83%
2020-2.06%-9.49%-12.81%9.27%3.40%-0.08%4.11%4.72%-2.77%-2.91%11.97%2.93%3.49%
20195.42%3.97%1.15%3.16%-4.35%5.40%1.36%-1.39%2.57%0.48%2.45%2.71%24.98%
20183.97%-4.98%-1.68%0.39%0.28%0.40%3.83%1.57%0.46%-4.65%3.31%-8.35%-6.10%
20170.15%3.69%-0.68%-0.37%-1.50%2.02%0.96%-1.15%2.97%1.00%1.89%1.08%10.37%
2016-5.46%-1.47%6.43%1.83%1.80%0.61%2.43%0.25%-0.92%-0.56%5.29%2.84%13.27%
2015-3.87%5.60%-0.89%1.93%1.35%-2.30%-0.21%-6.88%-3.15%7.79%0.73%-2.31%-3.08%
2014-3.98%4.82%1.39%0.23%1.78%2.72%-1.78%3.97%-1.95%0.92%2.30%0.52%11.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSGRX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSGRX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.47 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.47$4.53$2.03$2.22$3.69$0.62$2.24$0.91$0.63$0.61$0.59$0.41

Дивидендный доход

9.60%9.94%4.71%5.29%8.01%1.52%5.56%2.67%1.69%1.79%1.90%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$4.04$4.53
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.50$2.03
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.68$2.22
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$3.24$3.69
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.62
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.69$2.24
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47$0.91
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.63
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.61
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.59
2014$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Equity Income Fund составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.96%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1489
-42.72%23 апр. 1998 г.11349 окт. 2002 г.70428 июл. 2005 г.1838
-35.11%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-18.33%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351
-16.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...