- ISIN
- US38141W5884
- CUSIP
- 38141W588
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 5 февр. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSGRX
Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции GSGRX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) показал доход в 13.31% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSGRX составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Goldman Sachs Equity Income Fund
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GSGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSGRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.48% | -3.35% | 5.17% | 2.35% | 1.75% | 13.31% | ||||||
| 2025 | 4.74% | 0.61% | -3.69% | -2.90% | 3.47% | 2.90% | 1.03% | 2.78% | 1.49% | -1.08% | 2.67% | 0.16% | 12.48% |
| 2024 | 0.88% | 2.60% | 4.43% | -2.86% | 2.21% | -0.13% | 3.87% | 3.65% | 1.72% | -0.84% | 5.57% | 2.52% | 25.98% |
| 2023 | 3.23% | -4.14% | -0.55% | 1.54% | -3.65% | 5.78% | 2.63% | -2.28% | -3.33% | -1.74% | 6.86% | 4.36% | 8.19% |
| 2022 | -2.26% | -1.62% | 3.30% | -4.62% | 2.00% | -8.11% | 5.42% | -2.58% | -7.54% | 10.48% | 6.03% | -4.10% | -5.28% |
| 2021 | -1.68% | 3.35% | 5.27% | 3.27% | 1.53% | -0.69% | 2.49% | 1.63% | -3.90% | 5.13% | -3.26% | 7.44% | 21.83% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.88, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participated in 88.62% of S&P 500 Index downside but only 86.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 86.12%
- Участие в снижении
- 88.62%
Комиссия
Комиссия GSGRX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSGRX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.69 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 12.34 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.68 | $4.54 | $8.36 | $2.03 | $1.85 | $3.69 | $0.62 | $2.24 | $0.91 | $0.63 | $0.61 | $0.59 |
Дивидендный доход | 8.87% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $7.87 | $8.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.44%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.18%окт. 2002 г. | 4y 5mo | 3y 1mo | 7y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -35.11%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.02%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 7mo 8d | 11mo 4dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.33%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| GSGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -56.78% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -9.10% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -18.90% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -25.43% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | -33.92% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -10.72% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSGRX
Добавьте Goldman Sachs Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSGRX