Сравнение GSGRX с OIEJX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - GSGRX is a Dividend fund managed by Goldman Sachs, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.83%/yr vs 12.81%/yr for OIEJX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и OIEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGRX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции GSGRX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.81% соответственно.
GSGRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 8.45%
OIEJX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 12.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSGRX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 20.71% | 12.48% | 25.98% | 8.19% | -5.28% | 21.83% | 3.49% | 24.98% | -6.11% | 10.37% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 18.62% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Correlation
The correlation between GSGRX and OIEJX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between GSGRX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
GSGRX
OIEJX
Сравнение GSGRX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGRX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 3.95 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 15.42 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и OIEJX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и OIEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -36.88% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -7.08% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -14.16% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -14.74% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | -36.88% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -2.98% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.81% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и OIEJX
Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 2.76% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.79% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.00% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.54% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.24% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.76% | +0.38% |
Сравнение комиссий GSGRX и OIEJX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и OIEJX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности OIEJX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.28% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 9.31% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GSGRX and OIEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OIEJX has higher volatility (2.79%) compared to GSGRX (2.76%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs OIEJX's -36.88%.
GSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и OIEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор