Сравнение GSGO с QARP
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. GSGO is actively managed, while QARP is passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QARP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $104.64K | $120.58K | $177.48K |
Сравнение доходности по годам GSGO и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 15.18% | 3.02% |
Correlation
The correlation between GSGO and QARP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. QARP — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QARP
Сравнение GSGO c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и QARP
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -35.44% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.10% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.37% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и QARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 10.65% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.53% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.51% | +0.50% |
Сравнение комиссий GSGO и QARP
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и QARP
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.00% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and QARP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.19% for QARP.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор