PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.


GSGO

1 день
-0.40%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
16.12%
С начала года
12.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$351.52K$323.26K$306.84K
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам GSGO и QARP


Correlation

The correlation between GSGO and QARP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

GSGO vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSGO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSGO c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGOQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

GSGO vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSGO и QARP

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и QARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-35.44%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.10%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.37%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и QARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

10.65%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

15.53%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

19.51%

+0.50%

Сравнение комиссий GSGO и QARP

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и QARP

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and QARP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GSGO.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.19% for QARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор