Сравнение GSGO с NRGU
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). GSGO is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -9.61% |
Correlation
The correlation between GSGO and NRGU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. NRGU — Ранг доходности на риск
GSGO
NRGU
Сравнение GSGO c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.35 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и NRGU
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -57.50% | +43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -27.06% | +23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -25.41% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 75.00% | -56.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 89.08% | -70.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 89.08% | -70.62% |
Сравнение комиссий GSGO и NRGU
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и NRGU
Ни GSGO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSGO and NRGU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
GSGO and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BMO. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор