Сравнение GSGO с EIPI
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSGO charges 0.45%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EIPI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.35M | $2.85M | $2.19M | |
| $351.52K | $323.26K | $306.84K |
Сравнение доходности по годам GSGO и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | -0.43% |
Correlation
The correlation between GSGO and EIPI is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. EIPI — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение GSGO c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и EIPI
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -12.33% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.52% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.70% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 10.13% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.00% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.00% | +7.01% |
Сравнение комиссий GSGO и EIPI
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и EIPI
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and EIPI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор