PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGDX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGDX с VSTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.03% соответственно.

GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с GCIIXGSGDX с MIFIX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий GSGDX и VSTBX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GSGDX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.47

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.67

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.75

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

14.63

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGDX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.47

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.46

-0.81

Корреляция

Корреляция между GSGDX и VSTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и VSTBX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и VSTBX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGDXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-9.34%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-1.31%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-9.34%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

-9.34%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.86%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.96%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.34%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и VSTBX

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGDXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.78%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.17%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

1.98%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

2.70%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

2.37%

+4.01%