Сравнение GSGDX с VSTBX
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund) and VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, GSGDX returned 2.48%/yr vs 2.97%/yr for VSTBX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSGDX charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VSTBX.
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и VSTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.97% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 3.78%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 3.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSGDX и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -0.32% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.14% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Correlation
The correlation between GSGDX and VSTBX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between GSGDX and VSTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGDX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
GSGDX
VSTBX
Сравнение GSGDX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGDX | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.54 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.74 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и VSTBX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и VSTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGDX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -9.34% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -1.31% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -1.31% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -9.29% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -9.34% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -0.95% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.34% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и VSTBX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGDX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.52% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 1.43% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 1.72% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 2.73% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 2.38% | +4.02% |
Сравнение комиссий GSGDX и VSTBX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и VSTBX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью VSTBX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.48% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.46% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
GSGDX and VSTBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSGDX has higher volatility (1.28%) compared to VSTBX (0.52%). In terms of maximum drawdown, GSGDX dropped -23.48% vs VSTBX's -9.34%.
VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGDX и VSTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор