PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с XAAG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE).

GSG и XAAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. XAAG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSG и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%13.13%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		22.71%26.58%8.28%-12.07%16.55%28.74%-11.59%10.61%-9.58%11.92%
Разные валюты инструментов

GSG торгуется в USD, в то время как XAAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у XAAG.DE с доходностью 22.71%.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

XAAG.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
7.72%
С начала года
22.71%
6 месяцев
36.98%
1 год
38.51%
3 года*
17.67%
5 лет*
15.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с SXRS.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ETLF.DE

Сравнение комиссий GSG и XAAG.DE

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GSG vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGXAAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.21

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.69

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

8.48

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.50

-0.59

Корреляция

Корреляция между GSG и XAAG.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и XAAG.DE

Ни GSG, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и XAAG.DE

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки XAAG.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и XAAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-33.85%

-55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.18%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-33.85%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-2.33%

-55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-14.09%

-49.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.36%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и XAAG.DE

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

8.74%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

17.54%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.19%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

20.46%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.68%

+3.09%