PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с CMGUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSFTX с CMGUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) and CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) are both mutual funds - GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while CMGUX is a Ultrashort Bond fund managed by Columbia. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.46%/yr vs 2.69%/yr for CMGUX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GSFTX charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for CMGUX.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и CMGUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у CMGUX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции CMGUX по среднегодовой доходности: 12.46% против 2.69% соответственно.

GSFTX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.67%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.46%

CMGUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.49%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFTX и CMGUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.01%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		1.58%4.89%5.31%5.88%0.79%0.17%1.78%2.99%1.90%1.36%

Correlation

The correlation between GSFTX and CMGUX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2004 г.

-0.03

The correlation between GSFTX and CMGUX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Columbia Ultra Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY
Часто сравнивают с CMGUX:
CMGUX с SLMCXCMGUX с TMPFXCMGUX с NUSIXCMGUX с CBUDXCMGUX с CDDYXCMGUX с DFIHXCMGUX с BUBSX

Доходность на риск

GSFTX vs. CMGUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMGUX
Ранг доходности на риск CMGUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c CMGUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXCMGUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.30

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
11.21

-7.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

3.99

-2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

21.44

-17.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

83.64

-69.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. CMGUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа CMGUX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и CMGUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXCMGUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.30

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

2.85

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

2.43

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.81

-1.27

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и CMGUX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки CMGUX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CMGUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSFTXCMGUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-3.09%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-0.22%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-0.32%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-0.95%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-3.09%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-0.13%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.06%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и CMGUX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMGUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSFTXCMGUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.37%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

0.97%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

1.40%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

1.28%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

1.11%

+14.58%

Сравнение комиссий GSFTX и CMGUX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMGUX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и CMGUX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CMGUX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		4.39%4.65%4.07%3.46%1.34%0.61%1.53%2.50%1.99%1.24%0.87%0.50%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.00%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

GSFTX and CMGUX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.37%) compared to CMGUX (0.37%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs CMGUX's -3.09%.

CMGUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFTX и CMGUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор