PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с VEGN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.50%/yr vs 15.31%/yr for VEGN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.40%.

GSEW

1 день
-1.58%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.15%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-5.07%
1 месяц
7.28%
С начала года
24.40%
6 месяцев
23.87%
1 год
41.63%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		8.86%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%7.52%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.40%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between GSEW and VEGN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between GSEW and VEGN shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и VEGN

Секторы
GSEW
VEGN

Технологии

20.9%
56.2%

Промышленность

15.6%
5.7%

Финансовые услуги

14.3%
15.8%

Здравоохранение

11.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.1%

Коммунальные услуги

5.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.0%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%
0.1%

Недвижимость

4.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.7%

Технологии

GSEW
20.9%
VEGN
56.2%

Промышленность

GSEW
15.6%
VEGN
5.7%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
VEGN
5.6%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
VEGN
2.1%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
VEGN
0.0%

Энергетика

GSEW
4.9%
VEGN

-

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
VEGN
0.1%

Недвижимость

GSEW
4.0%
VEGN
3.7%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
VEGN
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

GSEW vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.45

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.15

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.53

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

14.25

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.45

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VEGN

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-34.14%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.85%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-20.91%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-33.40%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.39%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.58%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.93%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VEGN

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.23%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

8.34%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

14.46%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

17.10%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

20.38%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

22.84%

-3.64%

Сравнение комиссий GSEW и VEGN

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VEGN

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VEGN в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.43%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.47%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and VEGN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.34%) compared to GSEW (3.23%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 15.31% vs 8.50% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 15.31% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.47% for VEGN.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор