Сравнение GSEU с SICNX
GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, GSEU returned 8.96%/yr vs 8.76%/yr for SICNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и SICNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SICNX с доходностью 10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции SICNX немного отстают с 8.76%.
GSEU
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.96%
SICNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам GSEU и SICNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 4.97% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 10.19% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
Correlation
The correlation between GSEU and SICNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between GSEU and SICNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEU vs. SICNX — Ранг доходности на риск
GSEU
SICNX
Сравнение GSEU c SICNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | SICNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.25 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и SICNX
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и SICNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEU | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -55.78% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.21% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -13.53% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -29.11% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -40.62% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.59% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -12.20% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.47% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и SICNX
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Schwab International Core Equity Fund (SICNX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEU | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.82% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.29% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.65% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.13% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.49% | +1.63% |
Сравнение комиссий GSEU и SICNX
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SICNX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и SICNX
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.60% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GSEU and SICNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSEU has higher volatility (5.11%) compared to SICNX (4.82%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs SICNX's -55.78%.
SICNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEU и SICNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор