PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с SICNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с SICNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, GSEU returned 10.65%/yr vs 9.43%/yr for SICNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и SICNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SICNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции SICNX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.43% соответственно.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

SICNX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.31%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.88%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и SICNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		9.01%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%

Correlation

The correlation between GSEU and SICNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.91

The correlation between GSEU and SICNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Schwab International Core Equity Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с SNXFXSICNX с VITAXSICNX с REREXSICNX с SWTSX

Доходность на риск

GSEU vs. SICNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c SICNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUSICNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.56

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

5.54

+0.57

GSEU vs. SICNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICNX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и SICNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и SICNX

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и SICNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUSICNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-55.78%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.21%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.53%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-29.11%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-40.62%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.64%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-12.17%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.51%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и SICNX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 4.48%, в то время как у Schwab International Core Equity Fund (SICNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUSICNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.01%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.77%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.35%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.28%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.31%

+1.45%

Сравнение комиссий GSEU и SICNX

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SICNX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и SICNX

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSEU and SICNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SICNX has higher volatility (6.01%) compared to GSEU (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs SICNX's -55.78%.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и SICNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор