PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с PABD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GSEU returned 18.39% vs 19.29% for PABD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у PABD с доходностью 7.44%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и PABD

2026 (YTD)20252024
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%4.77%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between GSEU and PABD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between GSEU and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и PABD

Секторы
GSEU
PABD

Финансовые услуги

24.7%
29.5%

Промышленность

19.9%
16.3%

Здравоохранение

13.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.8%

Технологии

8.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.5%

Сырьевые материалы

5.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Энергетика

4.4%
0.2%

Недвижимость

0.6%
6.2%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
PABD
29.5%

Промышленность

GSEU
19.9%
PABD
16.3%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
PABD
11.3%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
PABD
4.8%

Технологии

GSEU
8.1%
PABD
13.5%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
PABD
5.5%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
PABD
5.1%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
PABD
3.6%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
PABD
3.2%

Энергетика

GSEU
4.4%
PABD
0.2%

Недвижимость

GSEU
0.6%
PABD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU

Доходность на риск

GSEU vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.25

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.79

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.15

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GSEU и PABD

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-13.37%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.55%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.88%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.64%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и PABD

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.93%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.97%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.55%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.53%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.53%

+2.58%

Сравнение комиссий GSEU и PABD

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и PABD

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью PABD в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSEU and PABD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 18.39% for GSEU. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

GSEU and PABD have nearly identical dividend yields, around 2.55%.

GSEU is categorized as Europe Equities, while PABD is Foreign Large Cap Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.12% for PABD.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор