PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FLEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.36%/yr vs 12.01%/yr for FLEU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 6.97%, а FLEU немного выше – 7.23%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%1.22%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between GSEU and FLEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between GSEU and FLEU shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEU и FLEU

Секторы
GSEU
FLEU

Финансовые услуги

24.7%
24.8%

Промышленность

19.9%
21.0%

Здравоохранение

13.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.2%

Технологии

8.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.6%

Энергетика

4.4%
4.0%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
FLEU
24.8%

Промышленность

GSEU
19.9%
FLEU
21.0%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
FLEU
5.8%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
FLEU
5.2%

Технологии

GSEU
8.1%
FLEU
14.7%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
FLEU
8.4%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
FLEU
4.3%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
FLEU
7.1%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
FLEU
3.6%

Энергетика

GSEU
4.4%
FLEU
4.0%

Недвижимость

GSEU
0.6%
FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с FLJH

Доходность на риск

GSEU vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.65

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.14

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FLEU

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.94%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.41%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-15.67%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-18.67%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.61%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.71%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.68%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FLEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.39%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.03%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.34%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.25%

-0.14%

Сравнение комиссий GSEU и FLEU

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FLEU

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FLEU в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSEU and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 8.36% for GSEU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.07% for FLEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for FLEU.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор