PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FLEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.36%/yr vs 8.91%/yr for FLEE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 6.97%, а FLEE немного ниже – 6.83%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

FLEE

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.60%
1 год
17.82%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%1.22%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.83%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%

Correlation

The correlation between GSEU and FLEE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between GSEU and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и FLEE

Секторы
GSEU
FLEE

Финансовые услуги

24.7%
23.8%

Промышленность

19.9%
19.6%

Здравоохранение

13.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.5%

Технологии

8.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.6%

Сырьевые материалы

5.0%
5.8%

Коммунальные услуги

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.0%

Энергетика

4.4%
5.3%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
FLEE
23.8%

Промышленность

GSEU
19.9%
FLEE
19.6%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
FLEE
12.8%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
FLEE
8.5%

Технологии

GSEU
8.1%
FLEE
8.5%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
FLEE
6.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
FLEE
5.8%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
FLEE
5.1%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
FLEE
3.0%

Энергетика

GSEU
4.4%
FLEE
5.3%

Недвижимость

GSEU
0.6%
FLEE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

GSEU vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.15

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.69

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.29

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FLEE

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-37.27%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.37%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.59%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-31.62%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.88%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.10%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.38%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FLEE

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 5.54% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.55%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.02%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.62%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.38%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.95%

-0.84%

Сравнение комиссий GSEU и FLEE

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FLEE

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FLEE в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.58%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSEU and FLEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEE has higher volatility (5.55%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.91% vs 8.36% for GSEU. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.91% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

FLEE has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for FLEE.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор