PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

GSEP и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и FSEP

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий GSEP и FSEP

И GSEP, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

GSEP vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.61

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.64

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.27

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.96

+0.30

Корреляция

Корреляция между GSEP и FSEP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и FSEP

Ни GSEP, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и FSEP

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-13.79%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.16%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.25%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.19%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.14%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.12%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

10.75%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

10.64%

-2.91%