PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

GSEP и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и FFEB

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий GSEP и FFEB

И GSEP, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

GSEP vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.36

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.78

+0.49

Корреляция

Корреляция между GSEP и FFEB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и FFEB

Ни GSEP, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и FFEB

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-22.81%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.65%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.17%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.46%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.79%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

5.69%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.41%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

10.88%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

13.90%

-6.17%