PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с DOGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 13.92% vs 15.85% for DOGG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 5.09%.

GSEP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.39%10.56%10.85%4.70%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%9.25%

Correlation

The correlation between GSEP and DOGG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.37

The correlation between GSEP and DOGG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEP и DOGG

Секторы
GSEP
DOGG

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
30.1%

Здравоохранение

8.4%
29.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.9%

Энергетика

3.5%
10.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GSEP
36.2%
DOGG

-

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
DOGG

-

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
DOGG
10.2%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
DOGG
30.1%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
DOGG
29.9%

Промышленность

GSEP
8.1%
DOGG

-

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
DOGG
19.9%

Энергетика

GSEP
3.5%
DOGG
10.0%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
DOGG

-

Недвижимость

GSEP
1.9%
DOGG

-

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD

Доходность на риск

GSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.53

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.22

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.92

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

4.53

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.53

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.85

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GSEP и DOGG

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-11.19%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-8.29%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.62%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.22%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.50%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.20%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

8.04%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

10.43%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

12.97%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

12.97%

-5.38%

Сравнение комиссий GSEP и DOGG

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и DOGG

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEP and DOGG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to GSEP (0.95%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs DOGG's -11.19%.

On 1-year performance, DOGG leads with 15.85% vs 13.92% for GSEP. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 15.85% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for GSEP.

GSEP is categorized as Options Trading, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.75% for DOGG.

GSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор