PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GSEP и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий GSEP и DOGG

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

4.47

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.89

+0.38

Корреляция

Корреляция между GSEP и DOGG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и DOGG

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GSEP и DOGG

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-11.19%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.23%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-7.85%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.98%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.67%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.55%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

7.84%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.92%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

13.05%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

13.05%

-5.32%