PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEE и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%68.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%.

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX

Сравнение комиссий GSEE и WAESX

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GSEE vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.34

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.60

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.46

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

1.52

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.34

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между GSEE и WAESX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и WAESX

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и WAESX

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-45.85%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.18%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-45.85%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-28.74%

+19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-16.56%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и WAESX

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.82%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.28%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.04%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

19.92%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.55%

-1.51%