PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%55.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий GSEE и INDA

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

GSEE vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.55

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

-0.70

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.50

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

-1.63

+11.50

GSEE vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.55

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между GSEE и INDA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и INDA

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и INDA

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-45.07%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-18.69%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-22.72%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-20.53%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.48%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.70%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и INDA

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.79%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

10.88%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.58%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.38%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.12%

-3.08%